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讲座:基于参数化近似VaR的非线性投资组合选择

作者: 编辑: 发布时间:2013-11-07

题目:基于参数化近似VaR的非线性投资组合选择(Nonlinear Portfolio Selection Using Approximate Parametric Value-at-Risk)


时间:周五(11月8日)上午8:30--9:30


地点:管院313会议室


讲座人:朱书尚   中科院数学与系统科学研究院博士,现为中山大学管理学院教授。曾为复旦大学管理学院副教授,多次应邀访问日本京都大学、香港中文大学。研究领域为投资组合选择、金融风险管理。主持并完成国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金面上项目。现已在国内外知名期刊《Mathematical Finance》,《Operations Research》,《Journal of Banking and Finance》,《European Journal of Operational Research》,《Journal of Economic Dynamics and Control》发表学术论文30余篇。