邹至庄经济研究院博士生论文研讨会第25期
论文题目：网络自回归模型的Huber估计方法
报告人：肖煊
时间：4月28日周五 12:30-13:50
地点：D235
论文摘要：
本文考虑了Huber估计在网络自回归模型中的应用,以防范在重尾分布情况下传统估计方法可能产生的问题。值得注意的是,在轻尾分布情况下,Huber估计与最小二乘法相比仅损失很小的效率。本文也研究了该Huber估计的大样本性质,并得到其渐近分布。本文在不同随机扰动项分布的设置下进行了模拟,结果证实了本文提出的估计的良好性质。为更充分地阐释Huber回归在网络自回归模型中的实用价值, 本文进行的实证研究探讨了公司之间的共同股东关系对中国股票市场公司股票收益的影响。本文发现基于共同股东的网络对股票收益有显著的正向影响。
语言：中文
