数学学院杨鹏副教授在《系统工程理论与实践》上发表论文

我校数学学院杨鹏副教授在《系统工程理论与实践》2024年第2期上发表题为《具有合作与竞争的鲁棒最优再保险合同》的学术论文。

文章阐述了n个合作的保险人与一个再保险人之间竞争下的最优再保险合同制定问题。再保险合同由索赔风险分担策略和再保险价格构成。n个保险人完全相信各自的盈余过程，而再保险人认为每个保险人的盈余过程存在不确定性。每个保险人的目标是，寻找最优的索赔风险分担策略，最大化他的终值财富的均值同时最小化其方差。再保险人的目标是，在盈余过程出现最坏情形下，寻找鲁棒最优再保险价格，最大化他的终值财富的均值同时最小化其方差。在Stackelberg博弈框架下，通过使用随机控制和随机动态规划技术得到了最优的索赔风险分担策略和再保险价格的显式解，进而得到了最优再保险合同的显式解。最终，通过数值实验解释了模型参数对所得理论结果的影响。通过文章的研究得到了一些新的再保险启示，研究结果在竞争与合作下可以有效指导再保险合同的签订。

《系统工程理论与实践》是由中国系统工程学会主办的集管理科学、系统科学、信息科学等为一体的中国一流的综合科技期刊，月刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长与发展。

《系统工程理论与实践》投稿网址：https://sysengi.cjoe.ac.cn/CN/home

论文链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=Ma1nt2RbXaiPOicxucXaJqs5gHmTY-98DLxpUwL-6O3gaD1RVAQ4ogndh85FLNdmY7m2i-SujQsfWIX1CKP-9olAaBos63YM18NFMy0cyd8lVA5t35D4Vg==&uniplatform=NZKPT