个人简介
美国康奈尔大学经济学博士,深圳大学金融科技学院教授,博士生导师,国家自然科学基金重点项目主持人(2项),教育部国家级青年人才(2020),福建省高等学校新世纪优秀人才,厦门市高层次引进人才。曾任厦门大学王亚南经济研究院副院长,教育部计量经济学重点实验室(厦门大学)副主任。研究领域为数字经济、金融科技与金融风险管理。论文发表在AEA Papers and Proceedings, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometrics Journal, Journal of Empirical Finance, Journal of International Money and Finance,《经济研究》、《经济学》 季刊和《管理世界》等国内外重要学术期刊。两次获得国家高等教育教学成果奖二等奖(2018,2023)、宝钢优秀教师(2021)、China Economic Review年度最佳论文(2017)、福建省第十二届社会科学优秀成果奖等奖项。在《经济日报》、《中国社会科学报》等国内重要新闻媒体撰文,相关政策报告获国家领导人批示。
教育经历
• 1999/9—2003/6,北京大学数学学院、中国经济研究中心(CCER),统计学、经济学双学士
• 2003/8—2005/6,香港中文大学经济系,经济学硕士,导师Terence Chong教授
• 2005/8—2011/6,美国康奈尔大学经济系,经济学博士,导师洪永淼教授
研究工作经历
• 2024年12月-至今,深圳大学金融科技学院,教授
• 2021年12月-2024年12月,厦门大学王亚南经济研究院,副院长
• 2016年8月-2024年12月, 厦门大学王亚南经济研究院,经济学院金融系,教授
• 2015年8月-2024年12月, 计量经济学教育部重点实验室(厦门大学),副主任
• 2016年7月-8月, 德国洪堡大学应用统计中心访问学者
• 2015年7月-8月,美国加州伯克利大学商学院访问学者
• 2013年8月-2016年7月, 厦门大学王亚南经济研究院,副教授
• 2011年7月—2013年7月,厦门大学王亚南经济研究院,助理教授
获奖和荣誉
1. 厦门大学邓子基数字经济奖教金(2024).
2. 融合发展、交叉创新:新文科背景下统计学学科交叉人才培养的创新与实践,国家高等教育教学成果奖二等奖(2023)
3. 宝钢优秀教师奖(2021)
4. 教育部国家级青年人才(2020)
5. 福建省高层次人才(B类),2021
6. 厦门大学南强青年拔尖人才A类人才(2020)
7. 金融工程专业国家一流本科专业建设试点负责人 (2020)
8. 计量经济学学科建设和高层次人才培养的综合改革与实践,国家高等教育教学成果奖二等奖(2018)
9. 霍英东教育基金会青年教师基金(2016)
科研项目
1. 国家自然科学基金重点项目(72233002),《数字经济变革下的金融风险管理:基础理论、建模方法和政策分析》,190万元,2023.01-2027.12,主持。
2. 国家自然科学基金《防范与化解金融风险》应急管理重点项目(71850011),《金融科技背景下非正规金融机制设计、风险防范与治理》,196万元,2019.01-2021.12,主持。已结题。
3. 厦门大学校长基金,《大数据金融理论与应用》,中央高校基本科研业务费,#20720181004,90万,2018.01-2020.12,主持。
4. 国家自然科学面上项目(71571152),《具有时变门限值的门限模型的估计与检验:理论与应用》,57.56万,2016.01-2019.12,主持,后评估获评特优。
5. 国家自然科学青年基金(71201137),《非线性协整模型的有效估计、检验及其应用》 , 22万,2013.01-2015.12,主持。
科研成果
部分中文发表:
1. 陈海强、倪博*、宋沐青、廖培森,2024,信息披露改革的同伴效应与金融市场稳定—基于创业板注册制改革的实证研究,《经济学》季刊,24(5),58-73。
2. 陈海强、倪博*,2024,T+0量化交易与转融券市场化费率居高不下之谜——从交易制度套利论协同改革的必要性,《管理世界》,第6期,60-74。
3. 陈海强、李东旭*、胡晓雪,2024,金融考核“绿色化”与污染企业绿色并购—基于信号效应的视角,《金融研究》,第2期,131-148。
4. 林娟、陈海强*、林青,2024,基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测,《管理科学学报》,27(2),82-94。
5. 陈海强、陈阳、丁逸非、宋沐青*,2023,股东网络与崩盘风险-基于A股市场的经验证据,《经济学》季刊,第7期。
6. 陈海强、赵潇洋*、李东旭*,股权质押渠道与金融市场稳定—基于股价崩盘风险的视角,《管理科学学报》,2023,第6期。
7. 陈海强、方颖*、王方舟,2019,融资融券交易制度对股市尾部系统风险的非对称影响—基于A股市场极值相关性的研究,《管理科学学报》,第5期,99-109。
8. 陈海强、韩乾、吴锴,2015,融资约束抑制技术效率提升吗?—基于制造业微观数据的实证研究,《金融研究》,第10期,148-162。
9. 陈海强、范云菲,2015,融资融券交易制度对中国股市波动率的影响——基于面板数据政策评估方法的分析,《金融研究》,第6期,159-172。
10. 陈海强、张传海*,2015,股指期货交易会降低股市跳跃风险吗?《经济研究》,第1期, 第153-167页。
11. 陈海强、韩乾、吴锴,2012,现金流波动、盈利稳定性与公司价值:基于沪深上市公司的实证研究。《金融研究》,第9期,第181-194页。
部分英文发表:
1. Chen, H.Q., Gu, M.* and Ni, B.*, 2023. How Price Limit Affects the Market Efficiency in a Short-sale Constrained Market? Evidence from a Quasi-Natural Experiment. Journal of Empirical Finance, Volume 73, Pages 22-39。
2. Cai, Z., Chen, H.Q.* and Liao, X., 2023. A New Robust Inference for Predictive Quantile Regression, Journal of Econometrics,234(1), 227-250.
3. Chen, Haiqiang, Wenlan Qian, and Qiang Wen. 2021. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Consumption: Learning from High-Frequency Transaction Data. AEA Papers and Proceedings, 111: 307-11.
4. Chen, Haiqiang, Ye Guo and Qiang Wen*, 2021. For Goodwill or Resources? The Rationale behind Firms’ Corporate Philanthropy in an Environment with High Economic Policy Uncertainty. China Economic Review, 65,10580.
5. Chen, H.Q., 2015. Robust Estimation and Inference for Threshold Models with Integrated Regressors. Econometric Theory, 31(4), 778-810.
6. Chen, H.Q., Fang, Ying* and Li, YingXing*, 2015, Estimation and Inference for Varying-coefficient Models with Nonstationary Regressors using Penalized Splines. Econometric Theory, 31(4), 753-777.
7. He, Qing and Chen, H.Q.*, 2014. Recent Macroeconomic Stability in China. China Economic Review, 30, 505–519.
8. Chen, H.Q., Han, Qian.*, Li, YingXing and Wu, Kai, 2013. Does the Introduction of Stock Index Futures Reduce Chinese Stock Market Volatility? A Panel Data Evaluation Approach. Journal of Futures Markets, 33,12,1167-1190.
9. Chen, H.Q., Choi, M.S.* and Hong, Y., 2013. How Smooth is Price Discovery, Evidence from Cross-listed Stock Trading. Journal of International Money and Finance (32) 668-699.
10. Chen, H.Q. and Choi, M.S., 2012. Does Information Vault Niagara Falls? Cross-listed Trading in New York and Toronto. Journal of Empirical Finance 19, 175-199.
11. Chen, H.Q., Chong,T.L. and Bai, J.,2012. Theory and Applications of TAR Model with two Threshold Variables. Econometric Reviews, 31, 142–170.
12. Bai, J., Chen, H.Q., Chong,T.L. and Wang, X., 2008. Generic Consistency of the Break-Point Estimator under Specification Errors in a Multiple-Break Model. Econometrics Journal 11, 287-307.