A TVM-Copula-MIDAS-GARCH model with applications to VaR-based portfolio selection
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发表刊物：North American Journal of Economics and Finance
合写作者：Ding Xiaoyi,Xu Qifa,Tong Yongbo
第一作者：Jiang Cuixia
论文类型：期刊论文
学科门类：管理学
文献类型：J
卷号：51
页面范围：101074
是否译文：否
发表时间：2020-01-31
收录刊物：SSCI